El inconveniente es causado por el nivel de seguridad del navegador que utiliza, ya que bloquea la exposición del cuadro de descarga de archivos.

Si utiliza Internet Explorer 7, deberá ir a "Herramientas"; "Opciones de Internet"; solapa "Seguridad"; "Nivel personalizado" y buscar la opción "Descargas" para habilitar el ítem "Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo". Luego, debe "Aceptar" los cambios y cerrar el explorador.